Dynaaminen Liikkuvan Keskiarvon Kaava

Moving Average. This esimerkki opettaa kuinka laskea Excel-aikasarjan liukuva keskiarvo Liikkuvaa keskiarvoa käytetään epäsäännöllisyyksien huiput ja laaksoja tasaamaan helposti trendien tunnistaminen.1 Ensinnäkin katsotaan aikasarjamme.2 Valitse Tietojen välilehti Tietojen analyysi. Huomaa, ettei löydy Tietojen analyysi - painiketta. Napsauta tätä, jos haluat ladata Analyysityökalun lisäosat.3 Valitse Keskimääräinen siirto ja napsauta OK. 4 Valitse Syöttöalue-ruutu ja valitse alue B2 M2. 5 Napsauta Väli-ruutuun ja kirjoita 6.6 Napsauta Lähtöalue-ruutuun ja valitse solu B3.8 Piirrä näistä arvoista kaavio. Suunnitelma, koska asetamme välein 6, liikkuva keskiarvo on edellisten 5 datapisteen keskiarvo ja nykyinen datapiste Tämän seurauksena piikkejä ja laaksoja tasoitetaan Kuvaaja näyttää kasvavan trendin Excel ei voi laskea ensimmäisen 5 datapisteen liukuvaa keskiarvoa, koska ei ole tarpeeksi aiempia datapisteitä.9 Toista vaiheet 2 - 8 aikavälille 2 ja aikaväli 4. Yhteenveto La rger - väli, sitä enemmän huiput ja laaksot tasoitetaan. Mitä pienempi aikaväli, sitä lähempänä liikkuvat keskiarvot ovat todellisia datapisteitä. Luotettavin indikaattori, jota et ole koskaan kuullut. John on sertifioitu markkinateknikko. Markkinateknikot Assn Journal of Technical Analysis ja keksijä McGinley Dynamic Working - tyyppisten liikkuvien keskiarvojen yhteydessä 1990-luvulla, McGinley pyrki keksiä reagoivan indikaattorin, joka automaattisesti vastaisi raakatietoja paremmin kuin yksinkertaiset tai eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot. Sma Vs EMA Yksinkertaiset liukuva keskiarvo SMA tasoittaa hintatieto laskemalla viimeiset sulkemishinnat ja jakamalla kausien lukumäärän perusteella 10 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon laskemiseksi lisää viimeisten 10 päivän päätöskurssit ja jakaa 10: lla. hitaampi reagoi hintoihin 50 päivän liukuva keskiarvo liikkuu hitaammin kuin 10 päivän liukuva keskiarvo 10- ja 20 päivän liukuva keskiarvo voi toisinaan kokea hintojen epävakaisuus, joka voi vaikeuttaa tulosten tulkitsemista Näillä ajanjaksoilla saattaa esiintyä vääriä signaaleja, jotka aiheuttavat tappioita, koska hinnat saattavat olla liian kaukana markkinoista. Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo EMA reagoi hintoihin paljon nopeammin kuin yksinkertainen liukuva keskiarvo Tämä on se, että EMA antaa enemmän painoarvoa uusimmille tiedoille kuin vanhemmille tiedoille Se on hyvä indikaattori lyhyellä aikavälillä ja erinomainen tapa saada kiinni lyhytaikaisista trendeistä. Siksi kauppiaat käyttävät sekä yksinkertaisia ​​että eksponentiaalisia liikkuvia keskiarvoja samanaikaisesti sisäänpääsyyn ja poistuessa. se voi myös jättää tiedot taakse. Ongelma liikkuvien keskiarvojen kanssa Hänen tutkimuksissaan liikkuvia keskiarvoja, jotka menivät paljon pidemmälle kuin jo esitetyt perusnäytteet, McGinley löysi liikkuvia keskiarvoja oli monia ongelmia Ensimmäinen ongelma oli, että niitä ei sovellettu asianmukaisesti Siirtyvät keskiarvot eri aikoina toimivat vaihtelevalla tasolla eri markkinoilla Esimerkiksi miten tiedetään, milloin käyttää 10 päivän ja 20: n ja 50: n välillä päivän vuorovaikutus nopealla tai hidas markkinoilla Jotta voidaan ratkaista ongelma valittaessa liikkuvan keskiarvon pituus, joka koskee nykyisiä markkinoita, McGinley Dynamic mukautuu automaattisesti markkinoiden nopeuteen. McGinley uskoo liikkuvien keskiarvojen olevan vain Käytetään tasoitusmekanismina eikä kaupankäyntijärjestelmänä tai signaaligeneraattorina. Se on trendin seuranta. Mutta 10 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo on pois viisi päivää tai puolet sen pituudesta. On todennäköistä, että suuret muutokset viidennen päivän 10 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon lisäksi 10 päivän liukuva keskiarvo olisi asianmukaisesti piirrettävä viisi päivää ennen nykyistä datum. Lisäksi McGinley havaitsi liikkuvien keskiarvojen jättäneen noudattamatta hintoja, koska hinnat ja liukuva keskiarvo ovat suuria erotuksia linjat McGinley pyrki poistamaan nämä ongelmat keksimällä indikaattorin, joka houkuttelisi hintoja entistä tarkemmin, vältettäisiin hintaerotus ja huiput, ja seurasi hintoja automaattisesti nopeita tai hitaita markkinoita. McGinley Dynamic Tämä teki McGinley Dynamic - keinon keksimisen kanssa. Formula McGinley Dynamic näyttää liikkuvalta keskimääräiseltä linjalta, mutta se on tasoitusmekanismi hinnoille, jotka osoittautuvat paljon paremmiksi kuin mikä tahansa liikkuva keskiarvo. minimoi hintaerotus, hintahuilut ja halvat hinnat paljon tarkemmin. Ja tämä tapahtuu automaattisesti, koska tämä on laskentakaava. Laskennan ansiosta Dynamic Line nopeutuu alaspäin markkinoilla, koska hinnat seuraavat vielä hitaammin markkinoilta. Yksi haluaa olla nopea myydä alamarkkinoilla, mutta ajaa edelleen markkinoita niin kauan kuin mahdollista. N vakio määrittää, kuinka dynaamiset jäljet ​​ovat indeksin tai osakekannan. Jos esimerkiksi emuloidaan 20 päivän liukuvaa keskiarvoa, käytä N arvo on puolet liikkuvasta keskiarvosta tai tässä tapauksessa 10.Hyvää vältetään suuresti kuusipaloja, koska Dynamic Line seuraa automaattisesti hintoja kaikilla markkinoilla nopeasti tai hitaasti. Se on kuin ohjausmekanismi, joka pysyy linjassa hintojen kanssa. markkinat nopeutuvat tai hidastuvat Se voidaan luottaa kaupankäynnin päätöksiin vielä McGinley keksi Dynamic vuonna 1997 kuin markkinatyökalu eikä kaupankäynnin indikaattori. Yhteenveto Onko sitä kutsutaan työkalu tai indikaattori, McGinley Dynamic on varsin kiehtova instrumentti, jonka on kehittänyt markkinateknikko, joka on seurannut ja tutkinut markkinoita ja indikaattoreita lähes 40 vuotta. Lisätietoja indikaattoreista ja markkinoiden työkaluista on Teknisen analyysin opetusohjelmassa. Korko, jolla talletuslaitos myöntää varoja Yhdysvaltain kongressi hyväksyi vuonna 1933 pankkilain, jossa kiellettiin kaupallisia pankkeja osallistumasta Yhdysvaltojen kongressiin Investoinnit. Nonfarm-palkkalistoilla tarkoitetaan maatilojen, yksityisten kotitalouksien ja voittoa tavoittelemattoman sektorin ulkopuolista työtä. Yhdysvaltain työvaliokunta. ncy-lyhenne tai valuutan symboli Intian rupia varten INR, Intian valuutta Rupee koostuu 1.Yhdistyneen yrityksen konkurssiyrityksen omaisuudesta, joka on konkurssin kohteena olevan yrityksen valitsemasta kiinnostuneesta ostajasta. Tarjoajien joukosta. Variable Moving Average VMA eli volatiliteetti-indeksi Dynaaminen Ave VIDYA. Variable Moving Average VMA alias volatiliteetti indeksi Dynaaminen keskiarvo VIDYA on kehittänyt Tushar S Chande ja esiteltiin ensimmäisen kerran maaliskuussa 1992 teknisessä analyysissä varastot hyödykkeiden mukauttaminen liukuva keskiarvot markkinoiden volatiliteetti. että eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon suorituskykyä voitaisiin parantaa käyttämällä volatiliteetti-indeksiä VI tasoitusajan muuttamiseksi markkinatilanteen muuttuessa. Ajatuksena on, että kun hinnat ovat ruuhkautuneita, keskimäärin pitäisi hidastua, jotta vältetään huiput, mutta kun hinnat ovat trendiään voimakkaasti keskimäärin pitäisi nopeuttaa kiinni tärkeimmistä hinnannousuista. Hän ei ollut ensimmäinen henkilö, joka ajattelisi pitkin näitä linjoja George R Arrington, Ph D i tuotti muuttujan Simple Moving Average, joka perustui standardipoikkeamiseen kesäkuussa 1991 julkaisussa Tekninen analyysi varastosta raaka-aineista Variable-Length Moving Average VLMA YIDYA edusti kuitenkin merkittävää edistysaskelta VLMA: sta, koska se mahdollisti paljon suurempia tasoitusjaksoja . Kuinka lasketaan muuttujan liikkuvan keskiarvon. VMA VI Sulje 1 VI VMA 1.VI Käyttäjät valitsevat volatiliteetin tai trendin voimakkuuden. N Käyttäjä valitsi jatkuvan tasauksen ajan. Tässä on esimerkki 3-vaiheisesta VMA: sta, jossa on 3 jaksoa Tehokkuus Suhde ER kuten VI. Koska VIDYA-hiontaa muutetaan volatiliteetti-indeksillä. Variable Moving Average on ainutlaatuinen, koska sillä ei ole ylä - tai alarajoja tasoitusjaksolle. VMA-tasoitusjakso voi jatkua äärettömän korkealla, kunnes volatiliteettiindeksi on yhtä suuri kuin nolla, jolloin tuloksena oleva keskiarvo pysähtyy ja on sama kuin edellinen VMA Kun volatiliteetti-indeksi on yhtä kuin 1, tasoitusjakso on yhtä kuin käyttäjän valittu const ant N huomaa, miten kun Y-akseli N, X-akseli 1. Kuitenkin, jos käytetty volatiliteetti-indeksi voi nousta yli 1, kuten standardipoikkeama-suhde, tasoitusjakso voi pudota käyttäjän valitsemaan vakioon. Kun VI N 2 0 5 sitten tasoitusjakso on 1, joka on sama kuin itse hinta. Siksi käytettyä VI: a ei saa nousta yli N 2 0 5 ja jos se tehdään silloin, niin tämä cap on kirjoitettava kaavaan. Katso Actual Alfa. Koska VMA on, kuten nimi viittaa, vaihtelee, Todellinen Alpha ei ole staattinen, mutta vaikuttaa VI Muuttelemalla vakio N kuitenkin tulkinta VI muuttuu suuresti. Koska näet esimerkin Actual Alpha ja tuloksena oleva tasoitusjakso VMA: lle, jonka N on 1 ja N on 5 Tiedämme, että kun VI 1 osoittaa, että kanta kehittyy täydellisesti tasoitusjaksolla N, niin nopeimmat mahdolliset tasoitusjaksot näissä esimerkeissä olisivat vastaavasti 1 ja 5 ei ole iso ero Mutta se on yllättävää nähdäkseen, mitä valtava vaikutus muuttuu N vain muutamia pisteitä on yleisesti Itse asiassa, kun N kasvaa tuloksena VMA liikkuu eksponentiaalisesti hitaammin Tämä vaikutus on pikemminkin kuin neliöstö käyttää Kaufman hänen Adaptive Moving Average. Mitä volatiliteetti indeksi käyttää. Chande alunperin käytti Standard deviation Ratio kuin hänen VI ja tämä on tyypillisesti käytetty, kun ihmiset puhuvat VIDYA Mutta myöhemmin, lokakuussa 1995 artikkeli Technical Analysis of Stocks Commodities Tunnistaminen Tehokas Breakouts Aikaisemmin hän ehdotti käyttää omaa Chande Momentum Oscillator CMO. Koska yhteinen markkinajärjestely vaihtelee 100: n ja -100: n välillä, sen käyttämistä tässä sovelluksessa on otettava absoluuttinen arvo jaettuna 100: llä. Tulos on identtinen tehokkuussuhteen ER: n kanssa ja VI käytetään useimmiten silloin, kun ihmiset viittaavat VMA: han volatiliteetin tai trendin voimakkuuden mittausta voidaan kuitenkin käyttää niin kauan kuin se sopii nollasta N2O5-alueeseen, jossa suuremmat lukemat osoittavat voimakkaampaa suuntausta. osana Technical Indicator Fight for Supremacy, jonka olemme testanneet, testaa seuraavat indikaattorit volatiliteetti-indeksinä vaihtelevassa liikkuvassa keskiarvossa. Jotkut muut, jotka luulet olevan testin arvoisia, ilmoita meille huomautuksen alaosassa. Variable Moving Average Excel File. I on koonnut Excel-laskentataulukon, joka sisältää muuttujan liikkuvan keskiarvon ja teki sen saatavana ilmaiseksi ladattavaksi. Se sisältää perusversion, joka näyttää kaikki työskentelevät ja fancy, joka automaattisesti mukauttaa pituutta sekä määrittämäsi volatiliteetti-indeksi Etsi se seuraavassa linkissä sivun alareunan alla Tekniset indikaattorit Muuttuja Keskimäärin muuttuva VMA.10 Päivän muuttujan keskimääräinen keskimääräinen esimerkki, VI 50 päivän tehokkuussuhde. Kiitos Brotherille tämä on hieno matemaattinen selitys takana se on erittäin hyödyllistä nyt, että ymmärrän kuinka jokainen osa yhtälöstä toimii voin pelata sen kanssa yksi kysymys VMA 1 nyrkkeen datapisteen juuri käyttää th e Sulje 1 ja tässä tapauksessa miksi ei vain käytä Sulje 1 sen pitäisi olla herkempi hinnanmuutokselle. Minun täytyy olla samaa mieltä steveplace, heteroskedacity on vaikea selittää 7 00 aamulla lol. Glad että löysit sen hyödyllinen Peter Löysin joitain kaavoista ympäri web näitä asioita todella vaikea lukea, koska en halua mitään muodollista matematiikan koulutus Siksi rikkoo kaiken alas ja näyttää toimivan niin ei ole sekaannusta. Kun on kysymys VMA on edelleen eksponentiaalinen liukuva keskiarvo EMA mutta dynaaminen alfa vakaana sijasta Kaikki EMAs käyttävät edellistä keskiarvoaan eteenpäin, mutta ne täytyy ympätä numerolla alussa yleensä edellinen sulje EMA EMA 1 Sulje EMA 1 Jos olet jatkoi edellisen sulkemista, keskimääräinen hinta seurasi niin tarkasti, että se vastaisi lähes täsmälleen. Lataa levytarkastusta, jos et ole jo kokeillut ja kokeile. Siirry soluun J5 kaavan lopussa. Se sanoo IF J4 , J4 2 I5 1 E5-J4, muutos tämä luettaessa IF E4, E4 2 I5 1 E5-E4, täytä tämä kaava pylvään pohjaan ja se viittaa edelliseen sulkemiseen edellisen VMA. BTW: n sijasta. Huomasin vain, että minulla oli laskentataulukko manuaaliseen laskentaan päivitys pikemminkin kuin automaattinen Voit halutessasi muuttaa tämän tai ladata sen uudelleen, koska olen korjannut sen now. sayyed 5 vuotta sitten. i olen käyttäen VMA yhdessä muiden MA s yksinkertainen, exp, painotettu, painotettu, kolmiomainen pitäisi käyttää samaa ajan VMA: lle muiden keskiarvojen ajanjaksona, käytän risteystä, kun ostamani myydä pisteitä kuten muut MA: t, tai minun pitäisi käyttää VMA: n suuntaa myyntisignaalina. Kiitos tuesta. Rouva Brown 5 vuotta sitten. Näet testin tuloksia useille mainostamoille, jotka mainitsitte täällä. Vastaus kysymykseesi riippuu siitä, käytätkö niitä osana mekaanista järjestelmää tai harkinnanvaraista en ole testannut MA-risteytysten tuloksia eri tyyppisten MA: n välillä, mutta en haluaisi odottaa tämän olevan tehokas lähestymistapa. Jokainen tyyppi o f liukuva keskiarvo on ainutlaatuinen, joten ei ole välttämätöntä käyttää samaa tasausjaksoa ja VMA on niin erilainen kuin sitä on käsiteltävä täysin erillisenä keskiarvona. Hope this helps Derry.